Банки УкраиныНовости

Стресс-тест ЕС выявил проблемы в трех банках

Три банка в Европейском Союзе не смогли выполнить обязательные требования к капиталу во время стресс-теста, в результате которого теоретически 496 млрд евро (546 млрд долларов) было стерто из их буферов капитала.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейское банковское управление (EBA).

Европейское банковское управление сообщило, что тест охватил 70 банков, что на 20 больше чем в 2021 году, причем 57 из еврозоны, проверка которых контролировалась Европейским центральным банком, что составляет около 75% банковских активов ЕС.

Банковские стресс-тесты стали частью Европы и Соединенных Штатов после мирового финансового кризиса 2008 года, когда налогоплательщикам пришлось выручать некоторых кредиторов с недостаточным капиталом. Теперь они являются частью обычного надзора, чтобы гарантировать, что банки могут поддерживать экономику даже во времена стресса на рынках.

Результаты стресс-теста привлекли несколько немецких банков, которые закончили испытания со скромными подушками капитала.

Из 14 проверенных немецких банков 8 имели простой капитал первого уровня (CET1) и коэффициент левериджа ниже среднего показателя в ЕС, тогда как у 6 банков показатели были выше. Банки с более высокими показателями были в основном дочерними компаниями банковских гигантов США, таких как Goldman Sachs и JPMorgan Chase, или финансовых подразделений компаний, таких как Volkswagen Bank.

Французский La Banque Postale, чей капитал был почти полностью уничтожен по неблагоприятному сценарию, заявил, что тест не отражал изменений в новых правилах бухгалтерского учета, смягчивших влияние рыночных потрясений.

EBA не назвала три банка, которые не прошли стресс-тест.

Регулятор исследовал влияние трехлетнего сценария (до 2025 года) потерь от кредитного, рыночного и операционного риска на обязательный буфер основного капитала банка. Это включало падение экономики на 6% и значительное падение цен на недвижимость.

Банки начали испытания на теоретические потрясения со среднего буфера в 15% своих активов, взвешенных на риск, и подытожили убытки в 496 млрд евро во время испытания, истощив буферы капитала на 459 базисных пунктов до среднего 10,4% к концу третьего года теста.

Это сокращение было меньше, чем в прошлый раз, частично из-за лучшей доходности, влияния регуляторных реформ после мирового финансового кризиса и лучшего качества активов в начале теста. «При неблагоприятном сценарии все банки, кроме трех, отвечают общему требованию к капиталу SREP (TSCR)», — сообщили в EBA.

Четыре банка не выполнили свои обязательные требования по соотношению левериджа, более широкому показателю капитала к общим активам. В третий год тестирования 37 банков опускаются ниже уровня капитала, вызывающего ограничения на выплаты.

Специальный анализ банковских запасов облигаций на фоне быстро растущих процентных ставок показал, что нереализованные убытки составили 73 млрд евро в феврале, но они могут вырасти более чем в три раза, если экономика блока испытывает серьезный стресс.

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация